Талантливая актриса, народная артистка Марзия Давудова родилась в Астрахани 25 ноября (8 декабря) 1901 года. В 1917 году она впервые вышла на сцену Астраханского татарского драматического театра. В 1920 году поступила в труппу Бакинского театра. Марзия Давудова уже с первых ролей на сцене азербайджанского театра привлекла к себе всеобщее внимание высоким уровнем исполнительского мастерства, об актрисе сразу же заговорили.
В 1928 году М.Давудова создала важный для духа времени образ «освобожденной азербайджанки» – роль Севиль в спектакле по пьесе Дж.Джаббарлы. А в 1948 году за роль Гюльзар в спектакле «Утро Востока» Э.Г.Мамедханлы актриса была удостоена Сталинской премии второй степени. Она также снялась в фильмах «Гаджи Гара» (1928), «Огни Баку» (1950), «Любимая песня» (1955), «Двое из одного квартала» (1957), «Кёроглу» (1960).
Последнюю свою роль – роль Матери в спектакле «Остров Афродиты» А.Парниса она сыграла в канун своего 60-летнего юбилея в 1961 году. Вся мощь ее трагедийного таланта, вся стихия страсти, высоких душевных чувств во имя справедливости, защиты чести и достоинства сына были вложены Марзией ханым в этот образ. Образ Матери – «лебединая песнь» актрисы, в этом спектакле она прозвучала трагично, но гордым, светлым, несломленным голосом.
Марзия Давудова активно участвовала в общественно-политической жизни страны, избиралась депутатом Верховного совета Азербайджанской ССР (со 2-го по 5-й созыв).
Талантливая актриса скончалась 6 января 1962 года. Похоронена на Аллее почётного захоронения.
